Bollinger Bandas Renko

Eu tenho visto vários comerciantes usam um número de tais indicadores técnicos que parecem ser semelhantes, daí eu fiz um pouco de leitura e anotou alguns dos pontos-chave. Renko vs Figura Figura Charts. Both são muito semelhantes, exceto para o seguinte Diferenças não uma lista abrangente. PF gráficos usam X para movimentos para cima e O para movimentos para baixo, enquanto gráficos Renko usar retângulos ocos vazios ou tijolos para movimentos para cima e retângulos pretos preenchidos para move. PF para baixo empilham as colunas de X s e O s Enquanto as cartas de Renko passam para a próxima coluna para cada novo retângulo Isso faz cartas de Renko menos compacto, mas em um sentido mais claro para ver. O tamanho de tijolo para cartas Renko pode ser um número fixo de pontos ou com base na média True Range ATR Tipicamente PF charts Use um número fixo de pontos, mas eu não vejo por que PF não pode usar ATR também. PF gráficos tipicamente tem uma regra de reversão, por exemplo, 3-caixa reversão regra, onde a direção de plotagem só muda depois que certa quantidade de caixas foi Invertido que h Elps para filtrar pequenas flutuações, onde menor é definido como o número de caixas que precisa ser revertida antes de uma nova coluna pode ser plotada Renko gráficos são mais semelhantes a ter uma regra de reversão de 1 caixa. Keltner Canais vs Bollinger Bands. Keltner canais. Middle Line 20-dia EMA. Upper Line 20-dia EMA 2 x ATR 10.Lower Line 20-dia EMA 2 x ATR 10.Bollinger bands. Middle Line 20-dia SMA. Upper Line 20-dia SMA 20-dia padrão Desvio do preço x 2.Lower Line 20-dia SMA 20-dia desvio padrão do preço x 2.Keltner canais são melhores do que bollinger bands. Keltner linhas superiores e inferiores são mais suave do que bandas Bollinger porque ATR é menos volátil em relação ao desvio padrão. O uso de EMA vs SMA também significa que os canais Keltner são mais reativos a mudanças de preços mais recentes. Donchian channels. Upper Line Maior alta dos últimos x períodos inicialmente 20-days. Lower Line Menor baixo dos últimos x periods. Middle Line Vertical Ponto intermédio entre a linha superior e o canal mais baixo Channel Ind Ex CCI. CCI Preço típico SMA de 20 períodos do TP 015 x Desvio médio. Preço típico TP Alto Baixo Fechar 3.Desvio Médio Soma de ABS TP i SMA de 20 períodos de TP para i 1 a 20, depois dividido por 20.O Constante de 015 escala o indicador de modo que a maior parte do tempo o indicador estaria na faixa de -100 a 100 Portanto, se o preço típico atual é 1 5x o Desvio Médio, que seria escalado para 100. Isso é mais semelhante a um RSI ou estocástica na determinação de mudanças no momento do preço. ROC Fechar Fechar n períodos atrás fechar n períodos atrás 100. Oscilador momentum puro. Introdução ao Squeeze Play O Squeeze Play é uma configuração de volatilidade Ele realmente começa com uma falta incomum de volatilidade para o mercado Que você está negociando Em outras palavras, um mercado está negociando com muito menos volatilidade do que é geralmente o caso a julgar pelos dados históricos do mercado Ponto chave O Squeeze Play baseia-se na premissa de que as ações e os índices flutuam entre períodos de alta volatilidade e baixa volatilidade Quando os períodos de lo W volatilidade ocorrer, um mercado deve eventualmente reverter para o seu nível normal de volatilidade. As bem conhecidas bandas de Bollinger e muito menos conhecem os canais de Keltner Com as bandas de Bollinger e Keltner Canais, eu uso as configurações padrão padrão que são usados ​​em A maioria das plataformas de negociação que eu vi Bollinger Bandas Comprimento 20, Desvio Padrão, 2 Keltner Canais Comprimento 20 Existem duas versões dos Canais Keltner que são comumente usado Eu uso a versão em que as bandas são derivadas da média True Range Quando eu Verifiquei como os canais do Keltner estão configurados em diferentes programas gráficos, eu notei que pode haver algumas pequenas variações. Você não deve apenas ter certeza de que está usando a formulação que usa o Average True Range, mas também que a linha central é a 20 - period média móvel exponencial. Bollinger Bands foram feitas famosas como uma ferramenta de negociação por John Bollinger no início dos anos 1980 A Bollinger banda diz-lhe a quantidade de volatilidade não é Um mercado dado em relação ao passado recente Quando um mercado é muito volátil em relação ao passado recente, a banda Bollinger expandirá Quando um mercado está passando por um período de baixa volatilidade em relação ao passado recente, a banda Bollinger contratará A Bollinger Band Consiste em três linhas que são traçadas para cada dia s fecham ao longo do tempo Uma média móvel simples A média móvel simples mais dois desvios padrão derivados de preços de fechamento A média móvel simples menos dois desvios padrão derivados de preços de fechamento Diferentes parâmetros no Bollinger A faixa pode ser ajustada, como o período da média móvel simples e o número de desvios padrão usados. Use os parâmetros que são geralmente a configuração padrão padrão Bollinger Bandas Comprimento 20, Desvio Padrão, 2 Agora, o termo estatístico que você don t comumente ouvir em Conversa normal é desvio padrão Entender este termo é a chave para entender como uma Bollinger Band detecta e exibe Flutuações no grau de volatilidade Em Inglês simples, o desvio padrão é determinado pelo quão distante o preço de fechamento atual desvia do preço de fechamento médio A fórmula para calcular o desvio padrão é bastante complexa e estou correndo o risco de simplificar e ofender os doutores de matemática, Conceito geral é que quanto mais longe o preço de fechamento é do preço de fechamento médio mais volátil um mercado é considerado como E vice-versa Isso é o que determina o grau de contração ou expansão de uma Bollinger Band. Here s What s Missing Em Bandas Bollinger Antes de continuar com a discussão, deixe-me afirmar que tenho certeza de que há muitos comerciantes que acham as Bandas Bollinger para ser uma valiosa ferramenta de negociação por si só eu acho que é bom e eu desejo-lhes bem Eu só sei que as minhas próprias necessidades pessoais Como um comerciante de um ponto de vista de recompensa de risco ditar que eu preciso de mais informações do que o que eu posso obter de Bollinger Bands sozinho Como os alunos de Bollinger Bands sabem, quando as bandas ficam Nota: As linhas azuis são bandas de Bollinger No ponto 1, as setas vermelhas indicam um Bollinger Band Squeeze No ponto 2, as setas vermelhas Estão indicando outro Bollinger Banda Squeeze O que é difícil sobre esta situação é que você não sabe como qualificar este squeeze O que precisamos fazer é quantificar o quão estreito é estreito para que você possa determinar quando um potencial comércio é acionado A maneira como fazemos isso É adicionar o canal de Keltner à carta. O que são canais de Keltner Os canais de Keltner, que foram criados original por Chester Keltner em 1960s e modificado mais tarde por Linda Raschke, olham similares às faixas de Bollinger Consistem em uma linha de centro com uma faixa superior e um Menor faixa A grande diferença entre estes dois indicadores é o seguinte Bandas Bollinger A distância das bandas externas da linha de centro é baseado no movimento do preço de fechamento Quanto mais o closi Ng move-se do dia-a-dia, mais as bandas externas se expandem longe da linha central Keltner Channel A distância das bandas externas da linha de centro é baseada na faixa de alta a baixa em uma base diária Quanto mais o A faixa de negociação varia, mais as bandas externas expandir longe da linha central Como com Bandas Bollinger, a fórmula para Keltner Canais é um pouco envolvido Poderíamos entrar nele, mas eu prefiro apenas transmitir o conceito geral A idéia por trás Keltner Canais é que A distância entre as linhas centrais e as bandas externas representam a norma matemática Como tal, você normalmente esperaria ver toda a ação de preço atual contido dentro das bandas do Canal Keltner O uso tradicional do Canal Keltner é procurar uma oportunidade de negociação Quando a ação de preço quebra fora do Canal Keltner Quando isso acontece, isso significa que um nível incomum de momentum está entrando no mercado e um forte movimento direcional pode estar em curso Mas aqui está o m Olhe, as faixas são uma função de quanto o preço de fecho atual difere do preço de fechamento médio. Isso é simplificá-lo um pouco, mas isso é Agora, o canal de Keltner é baseado no intervalo entre o alto eo baixo Deixe-me perguntar-lhe uma pergunta Que você acha que tendem a apresentar mais mudanças quando o mercado passa de um estado anormalmente não volátil voltar ao estado de volatilidade normal A A diferença entre o fechamento atual e o preço de fechamento médio ou b O intervalo entre o alto eo baixo Aqui está a minha resposta Embora ambos os valores tendem a mudar, a resposta é um Os valores de fechamento tendem a exibir mais mudanças do que o intervalo de negociação Como resultado disto, as faixas externas das Bandas de Bollinger tenderão a se expandir e contrair mais rapidamente do que as faixas externas dos Canais de Keltner. Agora, veja o gráfico 2 abaixo de Bollinger Keltner. Agora você pode ver como isto é O lational permite-nos obter uma indicação clara de potenciais negociações resultantes de expansões de volatilidade Bollinger Band Azul Keltner Channel Red No gráfico 2 agora que temos o Canal Keltner sobreposto em cima do que você viu no Gráfico 1, podemos qualificar o Squeeze Você só tem um Squeeze play que atende aos seguintes critérios Você só considera fazer uma jogada de espremer quando ambas as Bandas Bollinger superior e inferior vão dentro do Canal Keltner Pontos 1 e 2 mostram exemplos das linhas Bollinger Bands azul indo para dentro do Canal Keltner Linhas vermelhas Nesses pontos, Você sabe que o aperto começou Quando o Bollinger Bands AMBAS linhas azuis começam a sair das linhas vermelhas do canal Keltner o aperto foi liberado e um movimento está prestes a ocorrer Bandas de Bollinger e Keltner Canais dizer-lhe quando um mercado está em transição de baixa Volatilidade para alta volatilidade Usando estes dois indicadores em conjunto é uma técnica valiosa em si e eu imagino que alguns de vocês seria capaz de fazer uso de Além disso, 2 super indicadores, adicione Volum impulso e aplicar o conhecimento de candlestick ainda mais enchance seu poder em Squeeze Play. These pode interessá-lo. Tópicos Específicos - Gráfico Renko Robo. Renko Fast Robo BPT Gestão 2016-02-08T16 29 14 00 00.Trade Plan Renko Fast Robo Outro dia frio de inverno olhando algos no Trader Ninja Aqui está uma idéia que eu vim acima com para um plano de comércio de algo Difícil de negociar manualmente, mas talvez você pode trabalhar nele e vir acima com Uma maneira de usar isso manualmente ou automatizado O conceito é que quando os mercados se movem em uma boa tendência, eles tendem a seguir as Bandas Bollinger para cima para baixo em uma progressão constante geralmente entre o desvio de 1 2 a 2 0 em 20 MA média móvel Bollinger Band Então eu pensei que eu iria tentar replicar isso em um algo. Descrição do plano Este Plano de Comércio é chamado de Renko Fast Robo, principalmente porque ele só vai trabalhar em instrumentos que estão se movendo rápido, como petróleo e ouro Mas é claro, como todos os instrumentos, Há momentos em que eles estão mortos e não se movem Por isso, usando um gráfico Renko podemos eliminar o conceito de tempo fora do algo Para este Plano de Comércio vamos usar um tiquetaque de 4 carrapatos Renko gráfico mau, com o 20MA em um 1 2 Desvio Bollinger Banda Siga a descrição pictorially com a carta de miniatura vamos descrever o caso touro, mas é claro que é exatamente o oposto para o urso case. Trigger Depois de 2 tijolos de fechamento sobre o Bollinger Band. Profit Target 6 bricks. Filter Nenhum outro que Que este Plano de Comércio só deve ser usado com mercados de negociação rápida e instrumentos Claro que isso é muitas vezes o problema com algos entendendo chop vs tendência. Order gestão Move pára para quebrar mesmo depois de 2 tijolos lucro e, em seguida, movê-los até 2 tijolos lucro após 4 Lucros de tijolos Esta não é uma parada de trilha, pois isso vai funcionar um pouco diferente. Este Plano de Comércio, obviamente, irá gerar um monte de comércios para o comerciante que não pode resistir à tentação de clicar Em resumo, isso não é para o fraco No coração Talvez você pode ajustar os parâmetros para ir mais lento ou aumentar o seu desempenho No Ninja Trader volta testar correu cerca de 56 positivo sobre três meses de média em ouro e petróleo Um pouco difícil de calcular o lucro vs parar de ração por causa do movimento de paradas , Mas a média do fator de lucro foi 1 29 geralmente um bom algo deve ter mais perto de 1 8 a 2 0 por isso não super confiante, mas rentável.